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講義概要/Course Information
2024/05/03 現在

科目基礎情報/General Information
授業科目名
/Course title (Japanese)		 金融工学特論（H27年度以前入学生）
英文授業科目名
/Course title (English)		 Advanced Financial Engineering
開講年度
/Academic year		 2019年度 開講年次
/Year offered		 全学年
開講学期
/Semester(s) offered		 前学期 開講コース・課程
/Faculty offering the course		 博士前期課程、博士後期課程
授業の方法
/Teaching method		 講義 単位数
/Credits		 2
科目区分
/Category		 大学院専門教育科目 - 専門展開科目
開講類・専攻
/Cluster/Department		 総合情報学専攻
担当教員名
/Lecturer(s)		 ○山田　俊皓
居室
/Office		 非常勤講師控室
公開E-mail
/e-mail		 toshihiro.yamada@r.hit-u.ac.jp
授業関連Webページ
/Course website		 なし
更新日
/Last update		 2019/03/05 19:31:34 更新状況
/Update status		 公開中
/now open to public
講義情報/Course Description
主題および
達成目標（2,000文字以内）
/Themes and goals（up to 2,000 letters）		 大学院レベルの確率解析、金融工学の標準モデルの理解
To understand graduate-level stochastic calculus and financial engineering
前もって履修
しておくべき科目（1,000文字以内）
/Prerequisites（up to 1,000 letters）		 金融工学、確率統計系の授業
Financial engineering, Probability theory, Statistics
前もって履修しておくこ
とが望ましい科目（1,000文字以内）
/Recommended prerequisites and preparation（up to 1,000 letters）		 金融工学、確率統計系の授業
Financial engineering, Probability theory, Statistics
教科書等（1,000文字以内）
/Course textbooks and materials（up to 1,000 letters）		 特になし。授業中に適宜述べる。
授業内容と
その進め方（2,000文字以内）
/Course outline and weekly schedule（up to 2,000 letters）		 主に板書。確率解析の基礎、デリバティブ理論、ファイナンスモデルの順に学ぶ。

・Basics of stochastic calculus
・Theory of Derivatives
・Financial modeling
実務経験を活かした
授業内容
(実務経験内容も含む)
/Course content utilizing practical experience
成績評価方法
および評価基準
（最低達成基準を含む）
（1,000文字以内）
/Evaluation and grading
（up to 1,000 letters）		 テスト70%、平常点 30%。確率解析ファイナンスモデルに関する標準的な問題を解ける（計算できる）ことが最低達成基準となる。
Examination 70%, Participation 30%
オフィスアワー：
授業相談（1,000文字以内）
/Office hours（up to 1,000 letters）		 授業後やメールによる質問を受けます。
Please email to toshihiro.yamada@r.hit-u.ac.jp
学生へのメッセージ（1,000文字以内）
/Message for students（up to 1,000 letters）		 金融の不確実性に対する数理的アプローチの醍醐味に触れて下さい。
その他
/Others		 なし
キーワード
/Keywords		 デリバティブ、リスク管理、確率解析
Derivatives, Risk management, Stochastic calculus