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講義概要/Course Information
2020/04/28 現在

科目基礎情報/General Information
授業科目名
/Course title (Japanese)
金融工学
英文授業科目名
/Course title (English)
Financial Engineering
科目番号
/Code
MSS606b
開講年度
/Academic year
2020年度 開講年次
/Year offered
3
開講学期
/Semester(s) offered
後学期 開講コース・課程
/Faculty offering the course
情報理工学域
授業の方法
/Teaching method
講義 単位数
/Credits
2
科目区分
/Category
専門科目
開講学科・専攻
/Cluster/Department
Ⅰ類
担当教員名
/Lecturer(s)
山田 俊皓
居室
/Office
-
公開E-Mail
/e-mail
toshihiro.yamada@r.hit-u.ac.jp
授業関連Webページ
/Course website
-
更新日
/Last updated
2020/03/02 04:50:49 更新状況
/Update status
公開中
/now open to public
講義情報/Course Description
主題および
達成目標
/Topic and goals
金融工学の概念や方法を学ぶこと。
前もって履修
しておくべき科目
/Prerequisites
特になし。
前もって履修しておくこ
とが望ましい科目
/Recommended prerequisites and preparation
特にないが、線形代数や微積分学は十分理解しておくことが望ましい。
教科書等
/Course textbooks and materials
特になし。必要であれば適宜授業中に指定する。
授業内容と
その進め方
/Course outline and weekly schedule
以下の順に授業を行う。

第1回:(ガイダンス)「金融工学」とは何かについて
第2回:ファイナンスで用いる確率・統計の基礎(前編)
第3回:ファイナンスで用いる確率・統計の基礎(後編)
第4回:リスク・リターンについて
第5回:マーコビッツのポートフォリオ理論(前編)
第6回:マーコビッツのポートフォリオ理論(後編)
第7回:ファクターモデル
第8回:CAPM
第9回:ポートフォリオ理論の応用
第10回:デリバティブとは
第11回:フォワード、フューチャー、オプション
第12回:二項モデルによるプライシング(前編)
第13回:二項モデルによるプライシング(後編)
第14回:ブラック・ショールズモデル(前編)
第15回:ブラック・ショールズモデル(後編)

ただし、この限りではない。
実務経験を活かした
授業内容
(実務経験内容も含む)
/Course content utilizing practical experience
授業時間外の学習
(予習・復習等)
/Preparation and review outside class
復習によって理解を深めること。
成績評価方法
および評価基準
(最低達成基準を含む)
/Evaluation and grading
(a)評価方法 期末試験100%
(b)評価基準 授業中に出てくる概念を理解していることが、合格の最低基準となる。
オフィスアワー:
授業相談
/Office hours
特に設けませんが、メールや授業後の質問等は受けます。
学生へのメッセージ
/Message for students
お金のリスクに対する数理的なアプローチは知っておいて損はないと思います。積極的に学んで下さい。
その他
/Others
なし。
キーワード
/Keyword(s)
リスクヘッジ、ポートフォリオ、デリバティブ、ブラックショールズモデル