シラバス参照 |
講義概要/Course Information |
科目基礎情報/General Information |
授業科目名 /Course title (Japanese) |
金融工学特論 | ||
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英文授業科目名 /Course title (English) |
Advanced Financial Engineering | ||
科目番号 /Code |
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開講年度 /Academic year |
2020年度 | 開講年次 /Year offered |
全学年 |
開講学期 /Semester(s) offered |
前学期 | 開講コース・課程 /Faculty offering the course |
博士前期課程、博士後期課程 |
授業の方法 /Teaching method |
講義 | 単位数 /Credits |
2 |
科目区分 /Category |
大学院専門教育科目 - 専門科目Ⅱ | ||
開講学科・専攻 /Cluster/Department |
情報学専攻 | ||
担当教員名 /Lecturer(s) |
○山田 俊皓 | ||
居室 /Office |
非常勤講師控室 | ||
公開E-Mail |
toshihiro.yamada@r.hit-u.ac.jp | ||
授業関連Webページ /Course website |
なし | ||
更新日 /Last updated |
2020/03/02 04:52:16 | 更新状況 /Update status |
公開中 /now open to public |
講義情報/Course Description |
主題および 達成目標 /Topic and goals |
大学院レベルの確率解析、金融工学の標準モデルの理解 To understand graduate-level stochastic calculus and financial engineering |
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前もって履修 しておくべき科目 /Prerequisites |
金融工学、確率統計系の授業 Financial engineering, Probability theory, Statistics |
前もって履修しておくこ とが望ましい科目 /Recommended prerequisites and preparation |
金融工学、確率統計系の授業 Financial engineering, Probability theory, Statistics |
教科書等 /Course textbooks and materials |
特になし。授業中に適宜述べる。 |
授業内容と その進め方 /Course outline and weekly schedule |
主に板書。確率解析の基礎、デリバティブ理論、ファイナンスモデルの順に学ぶ。 ・Basics of stochastic calculus ・Theory of Derivatives ・Financial modeling |
実務経験を活かした 授業内容 (実務経験内容も含む) /Course content utilizing practical experience |
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授業時間外の学習 (予習・復習等) /Preparation and review outside class |
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成績評価方法 および評価基準 (最低達成基準を含む) /Evaluation and grading |
テスト50%、平常点50%。確率解析、ファイナンスモデルに関する標準的な問題を解ける(計算できる)ことが最低達成基準となる。 Examination 50%, Participation 50% |
オフィスアワー: 授業相談 /Office hours |
授業後やメールによる質問を受けます。 Please email to toshihiro.yamada@r.hit-u.ac.jp |
学生へのメッセージ /Message for students |
金融のリスクに対する確率解析的手法を吸収して下さい。 |
その他 /Others |
なし |
キーワード /Keyword(s) |
デリバティブ、リスク管理、確率解析 Derivatives, Risk management, Stochastic calculus |