シラバス参照
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シラバス参照
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| 講義概要/Course Information |
| 科目基礎情報/General Information |
| 授業科目名 /Course title (Japanese) |
金融工学 | ||
|---|---|---|---|
| 英文授業科目名 /Course title (English) |
Financial Engineering | ||
| 科目番号 /Code |
MSS606b | ||
| 開講年度 /Academic year |
2020年度 | 開講年次 /Year offered |
3 |
| 開講学期 /Semester(s) offered |
後学期 | 開講コース・課程 /Faculty offering the course |
情報理工学域 |
| 授業の方法 /Teaching method |
講義 | 単位数 /Credits |
2 |
| 科目区分 /Category |
専門科目 | ||
| 開講学科・専攻 /Cluster/Department |
Ⅰ類 | ||
| 担当教員名 /Lecturer(s) |
山田 俊皓 | ||
| 居室 /Office |
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| 公開E-Mail |
toshihiro.yamada@r.hit-u.ac.jp | ||
| 授業関連Webページ /Course website |
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| 更新日 /Last updated |
2020/03/02 04:50:49 | 更新状況 /Update status |
公開中 /now open to public |
| 講義情報/Course Description |
| 主題および 達成目標 /Topic and goals |
金融工学の概念や方法を学ぶこと。 |
|---|---|
| 前もって履修 しておくべき科目 /Prerequisites |
特になし。 |
| 前もって履修しておくこ とが望ましい科目 /Recommended prerequisites and preparation |
特にないが、線形代数や微積分学は十分理解しておくことが望ましい。 |
| 教科書等 /Course textbooks and materials |
特になし。必要であれば適宜授業中に指定する。 |
| 授業内容と その進め方 /Course outline and weekly schedule |
以下の順に授業を行う。 第１回：（ガイダンス）「金融工学」とは何かについて 第２回：ファイナンスで用いる確率・統計の基礎（前編） 第３回：ファイナンスで用いる確率・統計の基礎（後編） 第４回：リスク・リターンについて 第５回：マーコビッツのポートフォリオ理論（前編） 第６回：マーコビッツのポートフォリオ理論（後編） 第７回：ファクターモデル 第８回：CAPM 第９回：ポートフォリオ理論の応用 第10回：デリバティブとは 第11回：フォワード、フューチャー、オプション 第12回：二項モデルによるプライシング（前編） 第13回：二項モデルによるプライシング（後編） 第14回：ブラック・ショールズモデル（前編） 第15回：ブラック・ショールズモデル（後編） ただし、この限りではない。 |
| 実務経験を活かした 授業内容 (実務経験内容も含む) /Course content utilizing practical experience |
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| 授業時間外の学習 （予習・復習等） /Preparation and review outside class |
復習によって理解を深めること。 |
| 成績評価方法 および評価基準 （最低達成基準を含む） /Evaluation and grading |
(a)評価方法 期末試験100% (b)評価基準 授業中に出てくる概念を理解していることが、合格の最低基準となる。 |
| オフィスアワー： 授業相談 /Office hours |
特に設けませんが、メールや授業後の質問等は受けます。 |
| 学生へのメッセージ /Message for students |
お金のリスクに対する数理的なアプローチは知っておいて損はないと思います。積極的に学んで下さい。 |
| その他 /Others |
なし。 |
| キーワード /Keyword(s) |
リスクヘッジ、ポートフォリオ、デリバティブ、ブラックショールズモデル |